登峰造极
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技术分析有三个基本假定或者说前提条件:
1、市场行为包容消化一切;
2、价格以趋势方式演变;
3、历史会重演。
在程序化交易中,趋势交易是最主要的交易方式,如果我们能想办法抓住趋势,就能赚到这部分趋势行情的钱。那么,用什么方式来抓住趋势呢?比较简单的一种方法就是用均线。均线表示一段时间内市场的平均价格,可以作为多空的一个分水岭,如果当前价格在均线之上,表示当前的位置偏多,如果当前价格在均线之下,则表示当前的位置偏空。因此,我们可以制定这样一个规则:根据均线系统,如果价格在均线系统之上,并且均线系统呈现多头排列,则表示当前位置偏多;如果价格在均线系统之下,并且均线系统呈现空头排列,则表示当前位置偏空。
根据以上的思路,如果当前位置偏多,此时只做多、不做空;如果当前位置偏空,此时只做空、不做多。以均线系统先做一个方向的判断,再根据其他条件做进一步的进场和出场点判断。
总结:
本策略先以均线系统判定多空方向,再进一步做入场和出场点的控制,对波动率有一定的要求,在一定程度上过滤了震荡和假突破。并且在开仓后,立刻自动设好止损,较好地控制了单笔亏损。在有了一定的浮盈后,自动开启跟踪止盈,在一定程度上控制了盈利的单子不会亏损着出场。从综合测试结果来看表现良好,并且该策略已经过一段时间的实盘检验,和测试符合程度非常高,近期在铁矿石上的表现良好,出现趋势行情能即时抓住。
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