建立高胜算交易系统的原则和方法

潜龙勿用

   现货交易者在建立交易系统前要先明确一下自己的各种“参数”。先做到知已，多问自己几个问题，比如:

(1) 我的风险偏好如何?是倾向进攻还是倾向保守的策略?

(2) 我的看盘时间有多少?每天有多少时间盯盘?关注盘面有多频繁?

(3) 我想投人多少本金?是闲置不用的钱还是需要随时取出的?我能承担的最大风险有多大?每次亏损的底限是多少?

(4) 我一年的期望收益百分比是多少?一月中我肯定不忍受亏掉多少? (5)我一天操作多少次比较合适?

    诸如此类的问题，这好比是我们想买一辆车，总要根据经济承受能力、车的用途、主要是谁使用、在哪使用、对动力的要求、安全性等各方面要有个认识。这样再去选择合适的汽车。

    做完“知已”的准备工作后，就可以开始建造我们的交易系统了。建立交易系统的过程是认识市场的过程，最终是要达到“知彼”。做到了“知已知彼”离“百战不殆”则不远了!要知道“胜可知而不可为”。我们只要建立了盈利需要的交易系统，盈利就在我们的系统概率内，只要坚持执行即可，让概率去发挥作用。

    交易系统是投资者的工具，拥有交易系统是交易持续稳定获利的必要条件，但并非充要条件。这说明拥有一个好的交易系统是取得成功的良好开端，但最终能否取得成功还必须交易执行者的配合。在交易过程中最难的还是人的心态，有句话说得好，“性格决定命运”，在投资中则是性格决定了交易工具的选择和投资的最终成败。

建立交易系统的原则

    交易系统相当于赛车手的赛车，自然是动力越足、速度越快越好。但也要看其适用性和稳定性。不能一味追求暴利而忽略潜在的风险!一般好的交易系统要满足以下几点即可:

(1) 具有完整性和客观性。交易系统应该有明确的、量化的进场点和出场点。

(2) 简单原则。越简单的系统适用性越强。

(3) 毋需过度优化。过度优化的系统会增加特性，而减少普遍性，容易被市场淘汰。

(4) 捕捉趋势。任何系统都有优势和弊端，好的系统把握住主要趋势即可，想做到面面俱到，信往事与愿违。

(5) 概率作用。交易系统应该做顺应趋势的大概率交易信号。并且系统化交易强调持续一致地执行，只要是经过足够多测试过的正期望系统，一定要坚持执行，让概率发挥作用。

    我们看到，在交易系统三个组成部分中，按重要性来说，技术分析最低占20%左右，资金管理占30%，而交易心理最重要占50%。这里要再次强调一下执行的重要性，在下面一章中我们会详细介绍。交易心理是交易系统运用的“心法”!对交易盈利高低起到决定性作用。在第二章中我们讲了技术分析，技术分析主要解决了“方向”的问题，即通过分析判断行情方向来决定是买还是卖。资金管理主要解决了“多少”的问题，即通过历史数据测试对方向的概率上押多少筹码做合理的配比。现货交易者在掌握前面内容的基础上，只需明确交易系统所需参数，便能很容易地建立起交易系统的雏形。

交易系统测试

    建立了一个交易系统后，要对其进行严格的历史测试。有人形容开发交易系统的过程就是测试、测试、再测试。是否进行科学严格的历史测试，是系统交易者与感觉交易者的一个明显区别。心理学家告诉我们，人类的心理存在着选择性记忆和选择性理解的现象，简单说，对于过去，人们总是只记住好的，例如记住了某只合约使用某个指标发生突破后抓住了大波段，而记不住其它很多合约同样使用这个指标发生突破后却让人牢牢套住。另外，视觉误差也是一个导致判断失误的常见因素，例如在电脑屏幕上看到某只股的K线升势十分强劲，但实际上可能它只涨了5%。科学的历史测试可以彻底消除这些因素的影响。
  
    在初期不必用到如此专业的软件进行测试，最重要的是先建立系统化的交易思想。成为一个系统交易者不是简单轻松的事，需要不断地学习和积累，我们认为，这些幸苦比起无谓的大量亏损来说还是相当值得的。有了系统就有了优势，至少比80%甚至90%的中小投资都要更有更多盈的机会。


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