概率论是技术分析的升华

活死人

概率论是技术分析的升华
——部分内容节选自本人12月16日发表的投资策略参考第十二期

    阿呆在2012年9月22日开通股市微博，几乎所有的微博观点都非常鲜明，很少走中间路线，更不会做墙头草去同时讨好多空双方，如此鲜明的观点却能做到神奇的精准，这就是得益于阿呆一直以来坚持用概率论来指导投资实践。
    阿呆在微博里很少谈技术更多地是谈概率，概率论是技术分析的升华，技术分析的前提之一是历史会重演，概率论就是从这一点出发，通过对历史数据历史事件的研究以及多年参与股市的经验积累聚炼出概率值，某技术指标的概率值，某类情形的概率值，某类事件的概率值，心中有了这样一张概率值的表格，做股票便变得非常简单和清晰了，通俗易懂，所有人都看能看明白，并且非常容易学习和付之于实践。
    有些人总想学这技术那技术的，或许这是成长必由之路吧，阿呆也曾努力地学习各种技术指标和技术分析，许多年后才认识到技术分析只是辅助手段之一，心态和投资纪律才是根本。
    概率论更有利于心态的调整，后市行情研判是一项非常复杂的综合性研判工作，需要利用各种各样的指标、工具和手段，很多时候它们之间会互相陷架的，你的心态也会随着它们之间打架而陷入矛盾之中，而如果你心中有把概率的尺子，把互相陷架的指标用概率尺子量一量，概率值大的优选考虑，这样观点便非常好统一了。
    概率论更有利于对投资纪律的坚持，当很多中线指标都提示你大盘下跌的概率超八成，你会很自然地选择空仓观望，当很多中线指标都提示你大盘上涨的概率超八成，即使有你家人拦着你买票你都会不答应，你们说是不是这样子。
（很多人为什么就算有了好的交易系统也不能执行，一个重要的原因就是他没有从概率的角度去看待交易，他仍然在追求确定性，一旦交易中出现几次亏损的交易，就会怀疑系统，然后就会去“修改”系统，甚至放弃系统转而去寻找“更优秀”的系统。而如果对“交易是概率游戏”有深刻的理解，那么对于亏损，他就能平心静气的去接受和应对，把亏损当作是交易中必不可少的概率事件，是交易的成本。）
    概率论非常容易学习和掌握，你只需要多花点时间多做点功课便可以轻松掌握概率论，甚至可以无事自通。
   炒股概率论的中心思想是：不与大趋势做对，不与小概率事件博弈，在日常投资中尽量去捕捉成功概率大的机会，尽量不参与成功概率小的机会。
    阿呆喜欢从历史数据中找出概率，并把这些概率分成四等，成功概率大于8成的为第一等，小于8成大于7成的为第二等，小于7成大于6成的为第三等，小于6成的为第四等，第一等是核心，作为投资法则和准绳一样去重视，第二等会偶尔参考，作为辅助工具来运作，第三等基本不关注，第四等直接丢进垃圾箱。
    概率值从何而来，一方面是日常看盘和观察中慢慢积累，另一方面是研究指标时匹配还原历史数据得出成功概率，久而久之在心中便有了一张概率表，上面记载着各种技术指标的成功概率，各种事件的成功概率，各种情形的成功概率，各种机会的成功概率，技术指导出现或事件触发时立马能在心中判断它的成功概率，当然，这些概率值在不同的人心中或许会有些许差异，但偏离值不会很大，若个体和群体偏离太大，那只能说明个体的统计方法不全面或有问题。
    技术指标或事件驱动的作用的本质是共振和反共振，当大数人认为某一技术指标或事件出现时会上涨那么股指便真的会上涨，随着炒股技术的普及大家都懂得了很多技术指标和事件驱动，有了共振，但是，主力资金便会经常利用这种共振作用力而出货，于是又有了反共振，什么时候是共振什么时候又是反共振，这个需要悟性和盘感，甚至笔者有时候也会误判，但这些终究都离不开概率。
    既然是概率那么便说明事情没有绝对，比如一些成功概率大于80%的技术指标或事件驱动，这已经是非常高了，那么它还有20%不成功的可能性，如何应对这个20%的不成功也是投资的关键，否则可能会出现半月打柴一日烧的局面，在股市里任何时候都需要做好防守策略和防守准备。
阿呆在微博里阐述过的超8成概率：
    1）大盘周K线MACD技术指标法：即金叉出现便立马买入死叉出现便立马空仓，原理：大涨的时候大赚，大跌的时候又已提前撤离（或亏损很少），赚多亏少自然会有超高收益，若按此方法全仓进出交易上证指数，前十年至少获利30倍。
    2）60日均线法：大盘站上60日均线便买入跌破60日均线便卖出，原理与周K线MACD类似，若按此方法全仓进出交易上证指数，前十年至少获利30倍。
    3）5日均线法：超级短线，得有超常人的执行力，一站上5日均线便买入一破5日均线便卖出，当然理论价格很难买到，但它的原理是非常正确的，即只做上升行情避开下跌行情，若能坚持此方法交易上证指数，前十年赚15倍应该不是问题。
    4）放量长阳法：大盘在无特殊利好的情况下走出放量长阳，其后5个交易日都是相对安全的，成功概率超8成。
    5）期指贴水法：若期指出现贴水，隔日下跌概率超8成，贴水越多下跌概率越大，当然预示信息也仅限于第二日，第三日无法预示。
    6）强势涨停板法：强势涨停板的定义阿呆曾在微博中有过介绍，即11：15之前涨停，最迟不要迟过13：30，最好也别在集合竞价时就封死涨停板（因为通常这种情况成交量都很小，无法计算主力成本，这样便增加了不确定性），当天在封住涨停板之后不曾有大单撤离更不曾被打开，符合强势涨停板定义的票都是好票，阿呆的每天工作之一就是把这类票往自选股票池子扔，然后进行持续跟踪，在牛市里面跟踪参与这类票跑赢大盘的概率超8成。
    7）第三天买入法：具有强势股特征的股票在上攻组合线之后出现连续缩量回调且量能一天比一天低，那么连调2天之后的第三天就是介入时机，若在牛市行情里这类票成功的概率超9成，即使在熊市里面这类票也有超7成的成功概率，当然熊市里面要参与也只能是小仓位参与，牛市里面则可以重仓参与。
    ——上述7点在之前的微博中都有阐述。
    8）红头绿头法：在上证指数（F3）分时图上，阿呆习惯于把中轴线（即0.00%那根线）上下的红、绿线称为红头、绿头，分钟时间内买盘与卖盘的数量之差，下午2点之后，若出现红头创出全天新高可立马抢票，若出现绿头创出全天新高需立马减仓，这可是阿呆压箱底的超短线秘密武器哟，准确率超8成。
    9）断头铡刀法：这个在阿呆微博里有提过，但没有过多阐述，在高位盘整5个交易以上（含）猛然出现放量长阴，这个放量长阴就是断头铡刀，出现断头铡刀之后若无政策利好，后市5个交易日之内下跌的概率超8成，原本 1月11日走出断头铡刀了，被郭树清在香港搅黄了（先是周日晚上找一帮投资大佬开座谈会，然后周一上午又发表鼓舞人心的公开演讲话，用屁股也能想得到周日晚上的座谈会郭树清发言会比周一公开演讲更鼓舞人心，并且那帮大佬们开完会还有大把时间去研究和准备，这才出现了1月14日的平安银行涨停，才有了1月14日的大涨，可以说1月14日的扭转行情完全是郭一人促成的）。这件事情虽然打乱了阿呆的节奏，但在阿呆心目中郭仍然是个好人，相比于历任证监会主席，郭比他们优秀很多，郭确确实实为股市做了很多实事和好事。
    10）断崖式下跌法，既然说到断头铡刀那必定也得说说断崖式下跌，可能有些人会把他们归为一类，但在阿呆的方法论里面，它们是些许的不同，断头铡刀需要有一个盘整过程，断崖式下跌不需要强调平台盘整，阿呆常把断头铡刀用在大盘上，而断崖式下跌通常用在个股上，因为很多强势股较少出现平台盘整，若大盘出现断头铡刀，那个一些强势股会跟着立马大跌，若大趋势是在上升通道中，不管是断头铡刀还是断崖式下跌，只要在后续的下跌过程中持续缩量，那么这就是市场在给你送钱，在这个时候是非常容易逮住涨停板的，当然，这里要强调大趋势是在上升通道中。
    ——今天就先说上面几点，以后还会持续对超8成概率进行阐述。

晴空一鹤

不错，说得很有道理